Типы скользящих средних О скользящих средних

Форекс индикаторы Moving Average: AMA, DEMA, FRAMA, HMA, JMA, TEMA, VIDYA, VWMA, WWMA – обзор, формулы, плюсы и минусы. Стратегии, скачать

Формула

В практике технического анализа наибольшее распространение получило линейно взвешенное скользящее среднее (англ. Linear Weighted Moving Average), формула расчета которого в общем виде выглядит следующим образом:

WMA-1.png

Представленная выше формула может быть записана в свернутом виде:

Взвешенное скользящее среднее, WMA - формула

где n – интервал сглаживания;

Pt-i – значение цены в период времени (t-i).

Следует отметить, что знаменатель представляет собой арифметическую прогрессию и для удобства расчетов может быть преобразован следующим образом:

WMA-3.png

Таким образом, приведенную выше формулу можно представить так:

Взвешенное скользящее среднее, WMA - альтернативная формула

Также достаточно распространенным в практике технического анализа является частный случай взвешенного скользящего среднего, а именно, экспоненциальное скользящее среднее (англ. Exponential Moving Average, EMA).

Что такое Cкользящая средняя

Наиболее популярный и, пожалуй, один из первых индикаторов, с которым сталкивается трейдер при изучении основ рынка Форекс – это Moving Average (Скользящая средняя). Скользящая средняя относится к группе трендовых индикаторов и показывает среднее значение цены выбранной валютной пары за определенный промежуток времени.

С помощью индикатора Скользящая средняя можно выявить направление тренда на рынке, получить торговый сигнал на открытие сделки, отфильтровать “шумы”, то есть мелкие колебания цены. Скользящая средняя накладывается на ценовой график, и от ее положения относительно цены принимаются соответствующие торговые решения.

Пример Скользящей средней:

Пример Скользящей средней

Одним из основных параметров индикатора является длительность периода. Период – это временной показатель. Здесь задается, по сути, количество свечей анализируемого таймфрейма, по значению цен которых будет рассчитываться индикатор. Так, если вы выставите период 26 на 1-часовом графике, то значение средней будет рассчитываться за последние 26 часов. Если вы этот же график переключите, например, на таймфрейм H4, то в расчет будут браться последние 26 4-часовых свечей.

Скользящую среднюю называют длинной, если при установке его на график цены указан длительный период его расчета. В таком случае разворот цены и смену направления тренда оно указывает с большим опозданием, но в то же время генерирует меньше ложных сигналов. Если период указан небольшой, то Скользящая средняя называется короткой, и чем ближе оно расположено к цене, тем больше ложных сигналов создает.

Кроме того, можно задать размер смещения Скользящей средней вправо на определенное количество свечей. Тогда индикатор визуально будет “идти” с опережением ценового графика.

Виды скользящих средних

Чаще всего используется простая скользящая средняя (Simple Moving Average), точки построения которой рассчитаны методом среднего арифметического.

При сильных отклонениях стоимости актива при закрытии сессии кривая приобретает зигзагообразные очертания и ее вид не всегда соответствует реальному состоянию рынка. Например, период включает один день, когда котировки взлетели вверх вследствие каких-либо событий, но быстро опустились на прежний уровень. Конечно же, это повлияло и на среднее значение.

В связи с этим изобретена экспоненциальная скользящая средняя, которая придает первостепенную важность более свежим данным и учитывает значения кривой – своей предшественницы. Формула ее расчета достаточно сложна. Ниже я приведу ее для информации, а на практике все эти линии строятся автоматически.

В техническом анализе используется также взвешенная скользящая средняя. Эта кривая также придает большее значение последним ценам, поскольку вес цены зависит от ее порядкового номера. Важно отметить, что здесь применяется обратный порядок: текущая цена имеет порядковый номер 1, предыдущая – номер 2, и т.д.

Формулы расчета индикатора Скользящая средняя

Индикатор Скользящая средняя может строиться по нескольким формулам, поэтому разделяют такие виды MA:

  • Simple Moving Average (SMA) – простая Скользящая средняя.
  • Exponential Moving Average (EMA) – экспоненциальная Скользящая средняя.
  • Smoothed Moving Average (SMMA) – сглаженная Скользящая средняя.
  • Linear Weighted Moving Average (LWMA) – линейно-взвешенная Скользящая средняя.

Формула простой Скользящей средней (SMA)

Простая Скользящая средняя (SMA) рассчитывается как сумма цен закрытия каждой свечи за определенное число периодов (например, за 26 часов, как в нашем предыдущем примере), деленная на число периодов.

SMA = SUM (CLOSE (i), N) / N

где:

  • SUM – сумма.
  • CLOSE (i) – цена закрытия текущего периода.
  • N- число периодов.

Простая Скользящая средняя уравнивает по значимости цены каждого дня (4-х часов, 1 часа и т. д. в зависимости от выбранного таймфрейма). Из этого следует, что удельный вес каждому следующему значению задается одинаковый. И если за расчетный период были достаточно большие ценовые скачки, то простое Скользящая средняя будет их учитывать наравне с нормальным движением цены.

Формула расчета экспоненциальной Скользящей средней (EMA)

Экспоненциальная Скользящая средняя (EMA) рассчитывается путем добавления к предыдущему значению средней доли цены закрытия, действующей на момент расчета. Таким образом наибольший удельный вес при расчете этого индикатора уделяется последним ценовым значениям на графике.

EMA = (CLOSE (i) * P) + (EMA (i – 1) * (100 – P))

где:

  • CLOSE (i) – цена закрытия текущего периода.
  • EMA (i – 1) – значение Скользящей средней за предыдущий период.
  • P- доля от значения цен.

Экспоненциальная Скользящая средняя является наиболее популярным в применении и наилучшим образом решает недостатки простой Скользящей средней, поскольку более точно отражает текущую рыночную ситуацию.

Формула расчета сглаженной Скользящей средней (SMMA)

SMMA (i) = (SMMA (i – 1) * (N – 1) + CLOSE (i)) / N

где:

  • SMMA (i – 1) – сглаженная Скользящая средняя предыдущей свечи.
  • CLOSE (i) – текущая цена закрытия.
  • N- период сглаживания.

Формула расчета линейно-взвешенной Скользящей средней (LWMA)

Линейно-взвешенная Скользящая средняя (LWMA) рассчитывается умножением каждой цены закрытия за выбранный период на коэффициент удельного веса, при котором средняя придает наибольшее значение ближайшим ценам.

Формула расчета выглядит следующим образом:

LWMA = SUM (CLOSE (i) * i, N) / SUM (i, N)

где:

  • SUM- сумма.
  • CLOSE(i) – текущая цена закрытия.
  • SUM (i, N) – сумма коэффициентов удельного веса.
  • N – период.

Линейно-взвешенная Скользящая средняя (LWMA) и сглаженная Скользящая средняя (SMMA) также решают проблему уравнивания значимости цен за расчетный период.

Расчет Скользящей средней можно проводить по ценам закрытия, открытия, максимальным, минимальным, а также средневзвешенным ценам. Наиболее распространенным является использование расчета индикатора по ценам закрытия, поскольку именно они являются наиболее важными.

Типы и параметры

Линии MA также классифицируются по типам в зависимости от использования в техническом анализе трейдинга:

  1. MA для определения моментума (направления и скорости изменения котировок). Обычно на график наносят несколько кривых, построенных на основании расчетов за разные периоды, и сравнивают, насколько похоже они себя ведут. При сильном моментуме (быстром росте цены) линии на графике расположены одна под другой и имеют одинаковое направление. Если же кривые пересекаются друг с другом и линией тренда – цена изменяется незначительно.
  2. MA, выстраиваемая в качестве уровня поддержки. Мы помним, что уровень поддержки – это минимум, ниже которого цена не должна опускаться в определенном временном промежутке (тайм-фрейме). Кривая выстраивается на основании исторических минимумов. Когда она располагается под линией тренда – строится перпендикуляр от минимально допустимого значения. В точке его пересечения с MA выставляется стоп-лосс.
  3. MA, выстраиваемая в качестве уровня сопротивления для установки стоп-лосс при восходящем тренде.

Нюансы которые необходимо учитывать при работе с МА

Для того чтобы получить от этого индикатора максимум пользы и вместе с тем не ждать от него невозможного, при работе с ним необходимо учитывать ряд нюансов:

  • В первую очередь всегда нужно отдавать себе отчёт в том, что скользящие средние не опережают рынок, а следуют вслед за ним. Соответственно сигналы получаемые на их основе всегда запаздывают по отношению к моменту начала движения рынка (и чем больше период МА, тем больше это запаздывание);
  • Если в процессе торговли вы увидите, что индикатор соприкоснулся с ценовым графиком, то не делайте из этого скороспелых выводов. Дело в том, что хотя сам индикатор и не подлежит перерисовке, но его “кончик” постоянно находится в движении, обретая свою окончательную форму только после закрытия очередной свечи;
  • Сам по себе индикатор МА не представляет из себя готовую торговую стратегию, не стоит торговать основываясь только на его сигналах. Но в сочетаниями с другими инструментами (в т.ч. с другими индикаторами технического анализа) он может стать надежным помощником трейдера;
  • Скользящие можно использовать в качестве динамического уровня поддержки/сопротивления. Для этого, в зависимости от текущей волатильности цены, подбирают такой период МА, чтобы большая ее часть находилась под ценой (для линии поддержки) или над ценой (при е использовании в качестве линии сопротивления);

Из последнего пункта вытекает возможность использовать МА для выставления уровней STOP LOSS в качестве хорошей альтернативы трейлинг-стопу. Для автоматизации этого процесса можно использовать скрипт или торговый робот. Стопы можно двигать вслед за ценой на небольшом расстоянии от скользящей, гарантируя, таким образом, их срабатывание только в тех случаях, когда цена действительно кардинально изменит вектор своего развития.

Торговые сигналы индикатора Скользящая средняя

Пересечение ценой Скользящей средней дает сигнал на вход в рынок, и чем меньше период средней, тем более ранний сигнал получает трейдер. Но в то же время следует помнить о том, что чем ближе средняя к цене, тем чаще возникают ложные сигналы.

Пример входа в рынок при пересечении ценой средней выглядит так:

Пример входа в рынок при пересечении ценой средней

Трактовка сигналов на открытие сделок достаточно проста: если цена пересекла среднюю сверху вниз, то имеем сигнал на продажу. При пересечении ценой средней снизу вверх продажи следует закрыть и рассматривать возможность открытия сделок на покупку.

Кроме того, Скользящая средняя может выступать в качестве поддержки для восходящего тренда и как сопротивление для нисходящего. Если при нисходящем тренде цена подходит снизу к линии средней, то можно искать сделки на продажу или делать доливки к уже существующим позициям на продажу. Если же на восходящем тренде цена подходит к линии средней сверху, можно искать точки для открытия сделок на покупку или же доливаться к уже открытым ордерам.

Открытые сделки как на покупку, так и на продажу закрываются, когда от Скользящей средней поступает противоположный сигнал. То есть продажи закрываем, когда цена пересекла среднюю снизу вверх и свеча, которая пробила линию MA, закрылась выше нее (учитывайте таймфрейм: если вы работаете на 1-часовом графике, то и пробойная свеча также должна быть 1-часовой). Покупки закрываем, если цена пересекла Скользящую среднюю сверху вниз, а пробойная свеча закрылась ниже его линии.

Также трейдерами практикуется использование комбинации нескольких MA с различными периодами. Чтобы уменьшить количество ложных сигналов, вход в рынок осуществляется, когда две средние пересекаются. Средние с наиболее коротким периодом является более подвижным и реагирует на изменение цены быстрее, а средние с длительным периодом менее поворотливо и следует за ценой с отставанием.

Так, если короткая MA пересекает длинную снизу вверх, это является сигналом на покупку. Сделка на покупку закрывается после возникновения противоположного сигнала, то есть когда короткая MA пересекает длинную сверху вниз. Для продаж условия входа в рынок аналогичны, но с точностью до наоборот – когда короткая MA пересекает длинную сверху вниз, открываются сделки на продажу. При появлении противоположного сигнала сделки закрываются.

Вот как выглядит вход в рынок при пересечении двух средних:

пересечение двух скользящих средних

Скользящая средняя получила широкое применение не только при анализе ценовых графиков в “чистом” виде, но и как основа для разработки других технических индикаторов. MA можно использовать как на ценовом графике, так и а отдельном окне другого индикатора, то есть его можно применять для сглаживания показаний индикаторов, позволяющего получить дополнительные сигналы в точках пересечения линии средней с показаниями другого индикатора.

Важно подчеркнуть, что не стоит полностью полагаться на сигналы только лишь Скользящих средних. Желательно применять их наряду с другими индикаторами или методами графического анализа, чтобы получать несколько подтверждений возникшего сигнала для повышения его достоверности.

Материал подготовил

Дмитрий Гурковский

Возглавлял лабораторию технического и фундаментального анализа финансовых рынков в НИИ Прикладного системного анализа. В настоящее время руководит Аналитическим отделом компании RoboForex и ведёт раздел ежедневных обзоров по уровням Фибоначчи для клиентов компании.

Скользящая средняя Уэллса Уайлдера

Гуру торговли Уэллс Уайлдер (англ. J. Welles Wilder) также отметился в создании своей вариации скользящей средней. Вообще он, без преувеличения, легендарная и выдающаяся личность в сфере трейдинга.

Давайте посмотрим только на список технических индикаторов, что он разработал и чем многие трейдеры пользуются уже не одно десятилетие. Это ADX (ADMI), ASI, ATR, Parabolic SAR, RSI. Впечатляет, правда? И вот есть ещё WWMA – Welles Wilder’s Moving Average – скользящая средняя Уэллса Уайлдера. Она так выглядит:

На скрине как обычно сравнение с 14 SMA (индикатор WWMA взят с AllAverages_v2_5). Формула расчёта WWMA имеет такой внешний вид:

По формуле видно, что скользящая Уайлдера не что иное, как экспоненциальная скользящая средняя – WWMA(n)=EMA(2n1). Они и в самом деле довольно похожи:

Как применять? Сразу в качестве фильтра для отсеивания ложных сигналов можно порекомендовать какой-либо из индикаторов Уайлдера. Нет надобности рассказывать, как они работают. Старый добрый RSI знают все.

Скачать все индикаторы из обзора

Скачать кнопкаТема Moving Average на форуме

С уважением, Павел aka Pavel888

Рейтинг
( 1 оценка, среднее 5 из 5 )
Загрузка ...